Однако они совершали продажи по наиболее высоким ценам раньше, когда рынок находился в фазе дистрибуции. Ценовое движение всегда зависит от доминирующей силы спроса и предложения. При этом важно знать, что это касается только спроса и предложения, созданного крупными игроками. При увеличении цены объем сделок на покупку превышает объем сделок на продажу.

как применять в торговле vsa анализ

Немаловажно значение будут иметь принципы формирования тренда. Дисбаланс, который случается между этими главными категориями, оказывает серьезное давление на цену, которая начинается меняться в ту или иную сторону. Когда покупателей больше, цена ползет вверх, и наоборот. Часто встречающийся сигнал, связанный со всплесками волатильности в ту или иную сторону, а также с разрывами цены.

+278,83% (17400 пунктов) за 12 мес по паре GBP/USD — Тест стратегии форекс «ChaSyBi»

Анализ от объемов обязательно следует проверять на других индикаторах, поскольку в одиночку он не способен продемонстрировать целостную и достоверную картину. • Определения текущего состояния в соотношении спроса и предложения. В данном случае будет происходить демонстрация количества открытых позиций за определенный таймфрейм у брокера, с которым сотрудничает трейдер. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей.

Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение. В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, – Better Volume. Тиковый (относительный) объем – количество тиков в единицу времени.Индикаторы тикового объема на Forex отражают количество транзакций, совершенных в определенный временной промежуток. Как правило, на графиках эти индикаторы отображены в качестве столбцов гистограммы.

VSA анализ в трейдинге – это очень хитрый и довольно сложный инструмент. Торговать по нему может тот трейдер, кто имеет хоть какое-нибудь понимание, как устроен рынок. Если заметили, все примеры были взяты с российской фондовой биржи, а именно – акция Сбербанка.

Метод торговли VSA – суть подхода

Не всегда сигнализирует о будущем развороте цены в противоположном направлении. Еще один признанный трейдерами эффективным сигнал. Shake out относят к категории «бычьих» трендов. Он также встречается повсеместно и на любых таймфремах. Обычно паттерн возникает на верхней границе уровня консолидации.

Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами. Она показывала паттерны, и трейдеры стали получать сигналы, которые использовали для работы на рынке. Объемы используются для работы vsa анализ на фондовом рынке, есть индикаторы для QUIK. Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными.

На покупку у профессионалов указывают медвежьи свечи или бары. Том провел много лет, изучая концепции Ричарда Д. Вайкоффа, известного дилера 1920-х и 1930-х годов. Ричард Вайкофф написал несколько книг о торговых рынках и в конце концов основал Институт фондового рынка в Фениксе, штат Аризона.

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]

Если есть желающие продавать актив, цена идет вниз. Все что нужно уже нашло свое отражение в стоимости актива и в объемах. Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе. Нужно дождаться бокового движения, когда идут закупки или продажи.

Однако на следующий день, после ложного пробоя круглого уровня 5000 отметившего дно шейкаута, кластеры окрасилась в зеленый цвет. Мы видим преобладание исполняемых на бирже ордеров BUY. Это подлинный спрос со стороны профессиональных трейдеров, которые видят потенциал роста в краткосрочной перспективе. Во время шейкаута VSA актив переходит от слабых держателей к сильным. Обратите внимание на объем и “медвежий” прогресс на барах, обозначенными стрелками. После шейкаута на первой стрелке, давление продавцов последовательно снижается.

  • Профессиональные трейдеры — это квалифицированные инвесторы, которые стремятся к выигрышу и почти всегда стараются немного отставать от рынка, чтобы идти в стабильном тренде.
  • Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу.
  • Если цена после пробоя возвращается к консолидации медленно, то есть свечами с маленьким спредом и низким объемом, то высока вероятность истинного выхода в сторону будущего тренда.
  • После этих признаков начинается разворот тренда, где уже можно начинать искать вход в рынок.
  • Однако есть некоторые отличия, о которых следует упомянуть.

На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение.

Почти признанный убыток превращается на глазах в прибыль! Все сидят в ожидании дальнейшего продолжения движения. Вот им-то и продают умные игроки и выходят из рынка с профитом. Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд).

Индикатор Channel Donchian для построения канала Дончиана

Некому толкать цену, а значит рынок сам по себе двигается в ту сторону. Пример тому, пробой поддержки большой свечой и низким объемом. Анализ спреда объема VSA ранее назывался анализом спреда объема Вайкоффа и существует уже более 20 лет. В то же время TradeGuider может графически отображать значительную https://boriscooper.org/ динамику движения рынка. Анализ спреда объема пытается определить причину движения цены и по этой причине спрогнозировать будущее направление цены. «Причина» — это просто дисбаланс между спросом и предложением на рынке, возникающий в результате деятельности профессиональных операторов.

как применять в торговле vsa анализ

Допустим, у девяти трейдеров на депозите по 100 евро. А у одного трейдера из десятки имеется ровно столько долларов, что хватит на покупку 900 евро у девяти трейдеров. И вот этот единственный трейдер выкупает 900 евро посредством брокера NPBFX (перейти на сайт). В итоге получается, что 9 трейдеров открыли сделку на продажу, а 1 трейдер – на покупку. В окне объемов отобразиться стоимость сделки в долларах по текущему курсу, которая будет соответствовать стоимости купленных 900 евро. ✅ Рынок Forex дает трейдерам возможность получать прибыль как от роста, так и от снижения котировок валютных пар при открытии сделок на покупку и на продажу.

Сигнал «Останавливающий объем»

По сути речь идет о причинно-следственных связях. Также необходимо классифицировать свечи, Которые удобнее представить в виде баров. Они могут быть восходящими и нисходящими, при этом каждую свечу можно разделить на 3 равные части, что дает представление о силе тренда. 15 числа (возможно, на фоне негативных новостей) цена начала снижаться быстрыми темпами от уровня 5200. С одной стороны, исполненные SELL ордера отражают активацию стоп-лоссов покупателей. С другой стороны — вход в shorts эмоциональных “медведей”.

Шейкауты VSA и кластерный анализ.

Трейдеры на основе собственных знаний, ощущений и анализа рынка принимают решения по чьей стороне работать – бычьей или медвежьей. Прогноз по данному паттерну стоить довольно трудно, поскольку он появляется внезапно и действует на эмоции трейдеров. По этой причине не нужно торопиться с открытием позиции сразу после появления первого импульса. Имеет другое название – «поглощающий объем» или stopping volume. Встречается под конец тренда или в период завершения коррекции, является признаком конца движения.

Поскольку профессиональные игроки осуществляют торговлю в крупных объемах, они должны совершать сделки на продажу на растущем тренде, когда толпа совершает покупки. Зачастую это целесообразно в моменты, когда на рынке происходят положительные события, связанные с выходом хороших новостей. Мелкие трейдеры на бычьем тренде совершают открытие сделок на покупку, а для крупных игроков появляется возможность открывать сделки на продажу.

Вайкофф использовал этот анализ для торговли акциями, но как трейдер Forex может применить его на практике? В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены. Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка.

Я действительно использую МОЁ ТВ в своей торговле. Нет финансового приложения, которое любят больше. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.

Однако остальные 95% — это процент толпы, которая является основной движущей силой и отдает деньги «акулам» форекс – маркетмейкерам. Методология использования vsa-анализа подразумевает использование всех трех перечисленных показателей в комплексе. Если цены относительно высоки, то трейдеры могут начать активно открывать сделки на продажу или просто фиксировать прибыль, тем самым замедляя дальнейший рост котировок актива.

Паттерн хорошо применять в краткосрочной и среднесрочной перспективе ценового движения. Продавцы и покупатели выставляют лимитные заявки с надеждой, что цена отскочит или пройдет заданный диапазон. График отображает поглощение лимитных ордеров на продажу либо покупку.